Stochastic là gì? Tìm hiểu về chỉ báo Stochastic Oscillator?

Thuật ngữ Stochastic được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, là một công cụ được áp dụng để các nhà đầu tư có thể dựa vào đó để đưa ra những quyết định đúng đắn. Stochastic có thể được hiểu là chỉ báo dao động và được biết đến đầy đủ trong "Stochastic Oscillator". Thực tế, nếu chỉ nói đến đây, chắc hẳn người đọc sẽ không thể hình dung được hết những kiến thức cơ bản cũng như những điều thú vị về Stochastic.

1. Stochastic là gì?

Stochastic hay Stochastic Oscillator (chỉ báo dao động ngẫu nhiên) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến để tạo ra các tín hiệu quá mua và quá bán, là một chỉ báo xung lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể của một chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Độ nhạy của bộ dao động đối với các chuyển động của thị trường có thể giảm bớt bằng cách điều chỉnh khoảng thời gian đó hoặc bằng cách lấy trung bình động của kết quả. Nó được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch quá mua và quá bán, sử dụng phạm vi giới hạn 0-100 giá trị.

2. Tìm hiểu về chỉ báo Stochastic Oscillator:

Tìm hiểu về chỉ báo Stochastic Oscillator, tác giả đưa ra các nội dung chính như sau:

- Thứ nhất, về công thức tính chỉ bảo Stochastic Oscillator:

% K = [(C-L140)/(H14-L14)] * 100

Trong đó

:C = Giá đóng cửa gần đây nhất.

L14 = Giá thấp nhất được giao dịch trong 14 giá trước đó phiên giao dịch.

H14 = Giá cao nhất được giao dịch trong cùng thời điểm.

Thời gian 14 ngày

% K = Giá trị hiện tại của chỉ báo ngẫu nhiên.

Đáng chú ý,% K đôi khi được gọi là chỉ báo ngẫu nhiên nhanh . Chỉ báo ngẫu nhiên "chậm" được coi là% D = trung bình động 3 kỳ của% K.

Lý thuyết chung làm nền tảng cho chỉ báo này là trong một thị trường có xu hướng đi lên, giá sẽ đóng cửa gần mức cao và trong một thị trường có xu hướng giảm, giá đóng cửa gần mức thấp. Các tín hiệu giao dịch được tạo ra khi% K đi qua đường trung bình động ba kỳ, được gọi là % D.

Sự khác biệt giữa Stochastic Oscillator chậm và nhanh là chậm % K kết hợp thời gian làm chậm % K là 3 để kiểm soát việc làm mịn nội tại của% K. Đặt khoảng thời gian làm mịn thành 1 tương đương với việc vẽ bộ dao động ngẫu nhiên nhanh.

- Thứ hai, nội dung chỉ báo Stochastic Oscillator thể hiện:

Dao động ngẫu nhiên có giới hạn phạm vi, tức là là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một chỉ báo hữu ích về các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Theo truyền thống, các bài đọc trên 80 được coi là trong phạm vi mua quá mức và các bài đọc dưới 20 được coi là quá bán. Tuy nhiên, những điều này không phải lúc nào cũng cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra; các xu hướng rất mạnh có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên xem xét những thay đổi trong bộ dao động ngẫu nhiên để biết manh mối về sự thay đổi xu hướng trong tương lai.

Biểu đồ dao động ngẫu nhiên thường thể hiện hai đường: một đường phản ánh giá trị thực của bộ dao động cho mỗi phiên và một đường phản ánh giá trị trung bình động đơn giản ba ngày của nó. Bởi vì giá được cho là đi theo động lượng , sự giao nhau của hai đường này được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang diễn ra, vì nó cho thấy một sự thay đổi lớn trong động lượng từ ngày này sang ngày khác.

Sự phân kỳ giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên và hành động giá theo xu hướng cũng được coi là một tín hiệu đảo chiều quan trọng. Ví dụ: khi xu hướng giảm đạt đến mức thấp mới hơn, nhưng bộ dao động lại in ra mức thấp cao hơn, đó có thể là một chỉ báo cho thấy những con gấu đang cạn kiệt động lượng và sự đảo chiều tăng giá đang hình thành.

- Thứ ba, lịch sử về chỉ báo Stochastic Oscillator:

Bộ dao động ngẫu nhiên trình bày vị trí của giá đóng cửa của một cổ phiếu liên quan đến phạm vi cao và thấp của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian, thường là khoảng thời gian 14 ngày. Lane, qua nhiều cuộc phỏng vấn, đã nói rằng chỉ báo dao động ngẫu nhiên không tuân theo giá hoặc khối lượng hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Anh ta chỉ ra rằng bộ dao động tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá cả. (Được ra đời và phát triển vào cuối những năm 1950 bởi George Lane).

Lane lưu ý rằng Stochastic Oscillator chỉ ra động lượng biến động giá của chứng khoán. Nó không phải là một chỉ báo xu hướng cho giá, ví dụ, một chỉ báo trung bình động. Bộ dao động so sánh vị trí giá đóng cửa của một chứng khoán so với mức cao và thấp (tối đa và tối thiểu) của phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Ngoài việc đo lường sức mạnh của chuyển động giá, bộ dao động cũng có thể được sử dụng để dự đoán các điểm quay đầu đảo chiều của thị trường.

- Thứ tư, ví dụ về Stochastic Oscillator:

Dao động ngẫu nhiên được bao gồm trong hầu hết các công cụ biểu đồ và có thể dễ dàng sử dụng trong thực tế. Khoảng thời gian tiêu chuẩn được sử dụng là 14 ngày, mặc dù điều này có thể được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu phân tích cụ thể. Dao động ngẫu nhiên được tính bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại trừ đi mức thấp nhất trong khoảng thời gian, chia cho tổng phạm vi trong khoảng thời gian đó và nhân với 100. Như một ví dụ giả định, nếu mức cao nhất trong 14 ngày là 150 đô la, thì mức thấp nhất là 125 đô la và giá đóng cửa hiện tại là 145 đô la, thì giá trị đọc cho phiên hiện tại sẽ là: (145-125) / (150 - 125) * 100, hoặc 80.

Bằng cách so sánh giá hiện tại với phạm vi theo thời gian, chỉ báo dao động ngẫu nhiên phản ánh sự nhất quán mà giá đóng cửa gần mức cao hoặc thấp gần đây của nó. Chỉ số 80 sẽ chỉ ra rằng tài sản đang ở trên bờ vực bị mua quá mức.

- Thứ năm, hạn chế của Stochastic Oscillator:

Thiếu sót chính của bộ dao động là xu hướng tạo ra tín hiệu sai. Chúng đặc biệt phổ biến trong điều kiện giao dịch hỗn loạn, biến động mạnh. Đây là lý do tại sao tầm quan trọng của việc xác nhận các tín hiệu giao dịch từ Stochastic Oscillator với các chỉ báo từ các chỉ báo kỹ thuật khác được nhấn mạnh.

Các nhà giao dịch cần luôn ghi nhớ rằng bộ dao động chủ yếu được thiết kế để đo lường sức mạnh hoặc điểm yếu - không phải xu hướng hoặc hướng - của chuyển động hành động giá trong thị trường.

Một số nhà giao dịch nhằm mục đích giảm bớt xu hướng tạo tín hiệu giao dịch sai của Stochastic Oscillator bằng cách sử dụng các số đọc cực đoan hơn của bộ dao động để chỉ ra các điều kiện quá mua / quá bán trên thị trường. Thay vì sử dụng các số đọc trên 80 làm đường phân giới, thay vào đó, chúng chỉ giải thích các số đọc trên 85 là chỉ ra các điều kiện mua quá mức. Về mặt giảm giá, chỉ các giá trị từ 15 trở xuống được hiểu là báo hiệu các điều kiện bán quá mức.

Mặc dù việc điều chỉnh đến 85/15 không làm giảm số lượng tín hiệu sai, nhưng nó có thể dẫn đến việc các nhà giao dịch bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch. Ví dụ: nếu trong xu hướng tăng, bộ dao động đạt mức đọc cao là 82, sau đó giá chuyển sang giảm, nhà giao dịch có thể đã bỏ lỡ cơ hội bán ở mức giá lý tưởng vì bộ dao động không bao giờ đạt đến mức chỉ báo mua quá mức cần thiết của họ là 85 trở lên.